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安信“A股机器人”大战5万用户 战局难以置信

http://money.591hx.com 2016年09月29日 09:05:08 中财网


打败围棋高手李世石的的“阿尔法狗(AlphaGo)”重出江湖了,这一次人机对战的领域不是围棋,而是A股。

今年3月以阿尔法狗为代表的人工智能名声大噪,安信证券副总裁李勇笑称,人类智力受到前所未有的挑战,但还有两个领域值得试验:一个是麻将,一个是投资。

今日(9月28日),安信证券开发的A股机器人(300024)大战5万投资者的结局揭晓,从6月1日至今三个月的时间里,以24.06%(年化96%)的累计收益率战胜了98%的用户。李勇表示,安信未来会考虑成立相关的资管产品,分享机器人的投资成果。

机器人打败98%的投资者
今年3月,谷歌围棋人工智能阿尔法狗对战李世石,经过将近5个小时的比拼,总比分定格在4:1,人机围棋大战最终以机器人的完胜结束。

自此,人工智能名声大噪。随即安信证券在今年6月1日开始了一场实盘人机大战炒股大赛。

昨日,历经三个月的安信证券“实盘晒-人机大战”结果揭晓,A股机器人以24.06%(年化96%)的累计收益率打败了98%的参赛投资者。这次人机大战吸引了5万名投资者参与,围观投资者超过50万。

李勇在颁奖现场表示,在看到结果之前非常忐忑,担心赛况一边倒,要么人类完全败在机器人手上,要么机器人开发失败太弱智。结果是,98%的投资者不敌安信A股机器人,不过幸好还有2%的投资者投资业绩战胜机器人。

据安信证券统计,收益率在20%以上的有2200多人,100%以上的有5人。

从这有限的样本中看投资者心理,李勇表示,战胜A股机器人的投资者通常在这些方面都处理得比较好。

人机大战暴露了大部分投资者的三大弱点:
一是知识水平有限;
二是缺乏理性处理情绪的能力;
三是投资纪律执行不彻底。

A股机器人长什么样
安信证券信息技术中心李银鹰介绍,“安信A股机器人”利用大数据挖掘技术和人工智能技术,自动筛选出当日最有可能上涨的五只股票构建模拟组合,每日换股。

自2015年7月成立以来,A股机器人组合累计收益率高达72.95%(截至2016年3月29日),同期沪深300指数的收益率为-26.28%,大幅跑赢指数。而今年6月1日起至今三个月的收益率为24.06%。


据了解,安信证券通过监督学习来寻找因子与目标信号之间的相关关系,从基本面、技术面、交易行为、终端行为、互联网大数据信息、第三方信息等衍化成一个因子库,目前构建的初始因子库近400人,后期优化后的因子库有望达到1000个以上。不过安信A股机器人有每日换股、波动率高等特点。



安信拟成立理财产品
记者获悉,安信A股机器人与传统的量化模型存在差异。

传统的量化选股偏向从基本面、公司财务、技术动量等方面挑选因子,偏向股票价值面,注重因子的业绩归因,对IT技术、数据出来技术的要求不高。

而机器人大数据量化选股偏向基本面、技术、投资者情绪行为类等方面挑选因子,偏向股票的短期趋势,因子方法多样,业绩归因比较困难,但对IT技术、数据处理技术的要求较高。

安信证券透露,下一步将扩充A股机器人的应用方向,开发投顾产品机器人2.0,并且准备发行资管计划、理财或基金产品,包括股票多头产品、量化对冲产品、指数增强产品、多因子统计套利产品等。

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