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【要闻】近月合约期现货价差锐减

http://money.591hx.com  2010年11月03日 14:24:14  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  昨日现货微跌,股指期货却是大跌。沪深300指数昨日下跌9.87点,跌幅不过0.28%,最终报收3463.13点。与此同时,四个期指合约均出现超过1%的下跌。

  近期合约方面,IF1011合约下跌61.8点,跌幅1.73%,报收3500.40点,期现货价差锐减至37.27点,全日共成交260699张合约,未平仓合约数为27851,较上一交易日减少1153;至于IF1012合约则下跌57点,跌幅1.58%,报收3552点,期现货价差亦缩窄至88.87点。全日共成交22843张合约,未平仓合约数为10505,较上一交易日增加1449。

  远期合约方面,IF1103合约下跌53点,跌幅1.44%,报收3616.20点,期现货价差缩窄至153.07点,全日共成交1262张合约,未平仓合约数为2434,较上一交易日增加177;IF1106合约则下跌50点,跌幅为1.34%,报收3670点,期现货价差缩减至206.87点,全日共成交205张合约,未平仓合约数为625,较上一交易日增加36。

  纵观主力合约IF1011合约昨日的日内期现货价差走势,可谓是一路向下,开盘时尚且有80-90点之间,但是之后确实一路向下。虽然在上午临近收盘交易时段沪深300指数曾有一波凛冽的反攻,一度从下跌1.5%左右上涨至上涨0.5%,但是这个过程见,期现货价差却是不过走平而未有反弹,可见期指投资者并不支持这波反弹——而此后沪深300指数冲高回落也证明了期指投资者在这个问题上的判断。虽然目前IF1011合约的期现货价差已经处于正常水平,但是最远期合约IF1106合约206.87点的期现货价差则依然过高,这意味着不到8个月可获得5.64%的几乎无风险收益,年化相当于8.46%,是不低的水平。

  中金所披露的持仓数据显示,在IF1011和IF1012合约两个合约的合并数据上,老牌空军司令国泰君安持有多单3115张,较上一交易日增加188张;持有空单6234张,较上一交易日减少205张,合计净空单数减少393张,显然在经历了昨日期指合约价格的大跌之后,国泰君安内的期指交易者已经有所平仓了结,甚至部分增开多仓。至于新锐的空军司令中证期货,持有的多单为2397张,较上一交易日减少19张,而持有的空单数则为7129张,较上一交易日增加98张,净空单数为4732张,较上一交易日增加117张,显然对于后市依然看空。
文章关键字:合约 价差
   
 
 
 
 
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