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权重股回调制约期指做多动能

http://money.591hx.com  2010年08月10日 09:10:23  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  权重股回调制约期指做多动能

  周一A股市场未能延续上周五的强势上涨,在大盘权重股回调的压力下,多空双方争夺激烈,最终以微涨报收。

  股指期货开盘涨跌互见。空头在周五持仓的基础上试探性增仓,而多头则按兵不动,股指小幅回落并带动现货指数微微低开,上证指数开盘报2656.36点,沪深300开盘报2894.10点。现指在开盘后顺势微幅回落,随后逆期指走向而动,出现小幅拉升,引导期指止跌,多头进场争夺话语权。盘中现指与期指交替引领,A股市场振荡加剧。临近午盘,多方在期指市场发动攻势,上证指数最高2676.09点,沪深300最高报2922.62点,但随后受到权重股回调的拖累,回吐涨幅。午后上证指数最低下探至2650.40点,多头再次拉升指数,煤炭板块发力,中石油在尾盘受到巨量买单提振再度翻红,两市最终双双收涨。

  权重股总体处于回调之中,中石油、中石化 (600028股吧,行情,资讯,主力买卖)、工商银行 (601398股吧,行情,资讯,主力买卖)长时间拖累指数,而中小盘个股、概念股则表现亮眼。这也导致以权重指标股走势为导向的期指市场全天走势弱于现指,基差整体收窄,波动幅度加大,当月合约IF1008重回贴水状态。板块方面,权重股集中的银行、房地产等板块表现弱于大盘。光大银行 (601818股吧,行情,资讯,主力买卖)8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股至3.10元/股(含上限和下限),此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍。从估值方面看,该价格区间存在一定的折让,而绿鞋机制的引入也将对后期股价形成支撑,但这也对同属金融板块的其他银行估值造成压力。周二,光大银行的申购程序将正式开启,也势必将分流一部分资金,但与农行 (601288股吧,行情,资讯,主力买卖)的锁定资金规模相比,光大银行IPO对股指的影响相对较小。原材料板块则领涨大盘,黄金类个股受到隔夜纽约金大涨的影响,表现尤其亮眼,领涨原材料板块。农业股则受到通胀预期和灾害减产因素影响,继续走强。

  根据中期套利模型计算,在考虑到资金成本、冲击成本以及交易成本的前提下,IF1008合约套利成本为18.60点,IF1009合约套利成本为25.89点。在本模型中,我们利用ETF100、ETF50的投资组合复制沪深300指数进行套利。目前主力合约IF1008全天基差平均仅为-3.76点,套利机会基本出现在早盘前5分钟的时间内。从实盘交易结果看,利用中期期货套利模型交易,在不使用杠杆的情况下,主力合约套利昨日年化收益率为15%,次月IF1009合约套利年化收益率为18%。

  在昨日争夺中,多头仍旧占据优势,均线仍旧呈多头排列,上证股指站稳在5日、10日均线上方,而沪深300指数已经走出前期成交密集区和斐波那契阻力线的困扰,在技术方面较上证指数更为乐观。但值得注意的是,目前多方动能已经被大量消耗,而空头的持仓水平下降却并不大,空头司令国泰君安仍旧持有4533手空单,净持空单2750手,因此后市空头压力仍旧令人担忧。

   
 
 
 
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