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东吴嘉禾优势精选混合基金2009年第四季度报告
http://money.591hx.com  2010年01月20日 09:48:00  上海证券报  我要推荐此文给好友

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2005年2月1日至2009年12月31日)

  ■

  注:东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、此处的任职日期为公司作出决定之日。

  2、唐祝益先生为该基金本报告期内增聘的基金经理,相关任职事项已于2009年12月25日登载于相关媒体。魏立波先生不再担任本基金的基金经理,相关事项已于2010年1月6日登载于有关媒体。

  4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  进入四季度,中国经济全面回暖,消费强劲增长,CPI由负转正,通胀预期加强,宏观政策从保增长向调结构的方向发展。A股市场呈现震荡向上的格局,市场结构分化加大,消费类股票的表现明显好于周期类股票,小市值股票的表现好于大市值股票。回顾市场的上述表现,表明市场的投资者面对政策的不稳定采取了相对保守的投资策略。

  出于对市场的乐观判断,在2009年四季度我们采取了相对积极的投资策略,仓位上维持了较高水平。在行业配置上,基于对哥本哈根会议的预期,配置了节能减排相关股票;基于国内强劲消费数据,本基金增加了食品饮料、汽车、商业零售等消费类的个股的配置;基于房地产销售数据火爆的现实情况,重点配置了一线房地产股票,伴随国家房地产调控政策的陆续出台,我们减少了相关行业的配置。在四季度,本基金在风格配置与行业配置上与市场热点有一定的差距,导致净值的上涨幅度受到限制,我们将在今后的投资中要更加关注市场风格轮换所带来的投资机会,为投资人获取更好的投资收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金单位净值为0.7745,累计净值2.4945;本报告期基金份额净值增长率 14.88% ,同期业绩比较基准收益率为12.91%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件;

  2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》;

  3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

  客户服务中心电话 (021)50509666

  东吴基金管理有限公司

  二〇一〇年一月二十日

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合
基金主代码 580001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月1日
报告期末基金份额总额 3,623,292,103.36份
投资目标 分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略 在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准 65%*(60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数)+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

 

  

 

 

 

 

 

 

 

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益 20,105,854.93
2.本期利润 377,446,126.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.1018
4.期末基金资产净值 2,806,194,493.80
5.期末基金份额净值 0.7745

 

  

 

 

 

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.88% 1.46% 12.91% 1.16% 1.97% 0.30%

 

  

 

 

 

 

 

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期    
魏立波 本基金的基金经理 2007-12-29 2009-12-28 9年 魏立波先生,管理学硕士,曾任东方证券股份有限公司高级研究员、东吴证券有限责任公司证券投资总部总经理助理和东吴基金管理有限公司基金经理助理等职。
唐祝益 本基金的基金经理 2009-12-23 - 12年 唐祝益先生,12年证券从业经历,硕士,南京大学毕业,曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,347,635,540.99 82.16
  其中:股票 2,347,635,540.99 82.16
2 固定收益投资 7,710,159.60 0.27
  其中:债券 7,710,159.60 0.27
  资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 459,595,404.44 16.08
6 其他资产 42,361,770.37 1.48
7 合计 2,857,302,875.40 100.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 99,072,684.55 3.53
C 制造业 1,140,225,565.58 40.63
C0 食品、饮料 216,888,994.77 7.73
C1 纺织、服装、皮毛 747,168.82 0.03
C2 木材、家具 37,237,702.74 1.33
C3 造纸、印刷 25,318,092.48 0.90
C4 石油、化学、塑胶、塑料 141,138,670.54 5.03
C5 电子 42,901,747.05 1.53
C6 金属、非金属 297,163,499.34 10.59
C7 机械、设备、仪表 357,937,200.50 12.76
C8 医药、生物制品 20,892,489.34 0.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 29,740,539.30 1.06
F 交通运输、仓储业 132,942,022.03 4.74
G 信息技术业 70,478,735.56 2.51
H 批发和零售贸易 221,724,975.07 7.90
I 金融、保险业 563,544,968.29 20.08
J 房地产业 82,205,000.00 2.93
K 社会服务业 4,626,514.80 0.16
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.11
M 综合类 - -
  合计 2,347,635,540.99 83.66

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 5,691,081 118,260,663.18 4.21
2 000858 五 粮 液 2,799,940 88,646,100.40 3.16
3 601318 中国平安 1,499,937 82,631,529.33 2.94
4 000418 小天鹅A 5,498,622 80,444,839.86 2.87
5 000969 安泰科技 3,030,005 80,355,732.60 2.86
6 601601 中国太保 3,099,929 79,420,180.98 2.83
7 600036 招商银行 4,279,228 77,240,065.40 2.75
8 600837 海通证券 4,000,000 76,760,000.00 2.74
9 601166 兴业银行 1,750,000 70,542,500.00 2.51
10 600309 烟台万华 2,837,922 68,138,507.22 2.43

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
  其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,710,159.60 0.27
7 其他 - -
8 合计 7,710,159.60 0.27

 

  

 

 

 

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125969 安泰转债 51,480 7,710,159.60 0.27

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,711,902.31
2 应收证券清算款 38,458,756.68
3 应收股利 -
4 应收利息 106,568.61
5 应收申购款 84,542.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,361,770.37

 

  报告期期初基金份额总额 3,780,356,397.60

  报告期期间基金总申购份额 26,693,231

  报告期期间基金总赎回份额 183,757,525.24

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

  报告期期末基金份额总额 3,623,292,103.36

 
 
 
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